第一章 习题
第一章 1~5： D, C, B, B, D;
一、选择题
1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）
A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量 3、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 4、模型中其数值由模型本身决定的变量是( )
A、外生变量 B、内生变量 C、控制变量 D、滞后变量 5、双对数模型lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是（ ）
A． X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B．Y关于X的边际变化
C．X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性
第二三章 习 题
一、单选：
1.D 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.B 8. D 9.C 10.C 11.C 12.C 13. A 14.A 15.D 16. C 17. B 32.C 二、多选
1.CD; 2.ABC; 3.ACD; 4. ABCD； 5.BC; 6.BC; 三、判断
错 错 错 对 错 一、 单项选择题
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）
A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量
2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）
A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3、双对数模型
lnY?ln?0??1lnX??中，参数?1的含义是（ ）
A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度 C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化
1
4、半对数模型Yi??0??1LnX??i中，参数?1的含义是（ ） A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 5、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ）
A、Yt??0??1Xt?ut B、Yt?E(Yt/X)??i
???C、Yt??0??1Xt D、E?Yt/Xt???0??1Xt （其中t?1,2,?,n）
??6、设OLS法得到的样本回归直线为Yi??1??2Xi?ei，则点(X,Y)
( )
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）
? A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）
nA、使
?Yt?Y?tt?1??达到最小值 B、使t?1?Ynnt??Yt达到最小值
C、使
?maxYt?Yt达到最小值 D、使t?12??Yt??Yt?2达到最小值
9、在多元回归中，调整后的判定系数R与判定系数R2的关系为（ ） A．R
A．n B．1 C．n-2 D．n-1
12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 13、以下选项中，正确表达了序列相关的是（ ）
A．Cov(?i,?j)?0,i?j， B．Cov(?i,?j)?0,i?j C．Cov(Xi,Xj)?0,i?j D．Cov(Xi,?j)?0,i?j
2
2222??14、利用OLS估计得到的样本回归直线Yi??1??2Xi必然通过点 ( )
A、(X,Y) B、(X,0) C、(0,Y) D、(0,0)
15、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（ ）
A、可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；
1?； B、R??0，2C、可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述； D、可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
16、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则回归平方和RSS的自由度为（ ）
A、n B、n-1 C、1 D、n-2
17、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 18、下列说法正确的有（ ）
A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 二、多项选择题
1、下列哪些变量一定属于预定变量( )
A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有
A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D.最大方差性 E. 有偏性
???3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi??1??2Xi的特点（ ） A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y)
?C. 残差ei的均值为常数 D.Yi的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性
4.以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）
A、外生变量 B、预定内生变量 C、滞后变量 D、内生变量 5、调整后的判定系数R2的正确表达式有
3
A 1??ei?1ni?1n2i/(n?k?1) B 1?2i?ei?1ni?1n2i/(n?k?1)
2i??y/(n?1)?y/(n?1)n?1n?k
n?1 D
n?k?1n?k1?(1?R2)n?i E
C 1?(1?R2)1?(1?R2)6、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ） A R2与R2均非负
B 模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大
C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R2?R2 D R2有可能大于R2
E R2有可能小于0，但R2却始终是非负 三、判断正误
(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）
(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ） (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）
(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( ) 四、计 算 题
1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2）、个人个财富（X2）设定模型如下：
Yi??0??1X1i??2X2i??i
回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y
Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ________ 0.0101
0.5002
X2 - 0.3401 0.4785 ________
X2 0.0823 0.0458 0.1152
4
R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared
0.9504
111.1256
S.D. dependent var 31.4289
4.1338
S.E. of regression 5879.46 Akaike info criterion
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood
- 31.8585 F-statistic 87.3339
2.4382
Prob(F-statistic)
0.0001
Durbin-Watson stat
补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。 （2）模型是否存在多重共线性？为什么？若存在，可采用何种方法消除。 2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable Coefficient C 858.3108 X 0.100031
Std. Error T-Statistic Prob.
67.12015 ________ 0.0000
46.04788 0.0000
3081.157
________
R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared
0.991115 S.D. dependent var 2212.591
S.E. of regression 6897.25 Akaike info criterion 10.77510 Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood
- 134.1298 F-statistic ________
0.859457 Prob(F-statistic)
0.000000
Durbin-Watson stat
（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）
（1）补齐表中的数据（保留四位小数，注意写出计算过程），并写出回归分析报告；
（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；
（3）检验模型的显著性。 t0.025(18)?2.10 1（3）何为自相关，模型是否存在自相关？为什么？若存在，采用何种方法消除。
3、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题： （1） 这是一个时间数列回归还是横截面序列回归？ （2） 建立回归方程； （3） 如何解释斜率？
5
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