信用风险分析方法的发展(3)

　　
　　三、结语
　　
　　目前, 具有高技术含量的风险管理模型在西方发达国家获得了突飞猛进的发展, 其主要特征表现为综合吸收当今各学科领域的最新技术成果, 大量运用计算机信息技术、经济计量技术、模拟技术，以及神经网络和专家系统对信用风险进行计量、定价、交易和套期保值, 风险评价方法越来越体现出从定性到定量、从简单到复杂、从微观层次的个别资产信用风险评价到宏观层次的资产组合信用风险评价的趋势。由于我国商业银行和金融市场尚处在新兴发展阶段, 核心的信用风险分析仍采用传统的比例分析方法, 远不能满足商业银行对贷款进行风险分析的需要。吸收和借鉴西方风险管理的新方法, 对于我们具有重要的意义。这里仅提出几点建议:
　　1.由于风险分析方法的成功运用依赖于庞大完整的数据库, 而我国目前大多数企业数据资料不全, 并且国内缺乏独立的金融资信评级机构。因此,我国目前当务之急要大力培育和发展中国独立的信用评级机构, 同时从长远看, 我国商业银行和企业必须尽快建立统一、规范的数据仓库和管理信息系统,以满足所有工具对数据的需求。
　　2.要抓紧培养高素质的专业人才队伍, 同时建立良好的信用文化环境及适合自身的信用文化和管理哲学, 要将风险意识根植于银行的上上下下, 让全体员工以伦理道德、避免风险及银行的健康发展作为其行动准则;
　　3.在实践中, 国内不能直接照搬国外的方法,而要科学、灵活地借鉴国外的先进模型, 逐步开发适合中国实际的信用风险模型。
　　4.意识到模型自身固有的缺陷。要坚持定性与定量相结合的原则, 任何复杂的数量分析都不能替代经验判断, 况且目前现有的信用风险模型仍处于发展的早期阶段, 过度依赖于数量模型将会产生模型风险。

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