9.1第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法(10)

计量经济学

时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列 数据的平稳性问题。

假定某个时间序列是由某一随机过程(stochastic process)生成的，即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …) 的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果 满足下列条件： 1)均值E(Xt)= 是与时间t 无关的常数； 2)方差Var(Xt)= 2是与时间t 无关的常数； 3)协方差Cov(Xt,Xt+k)= k 是只与时期间隔k有关， 与时间t 无关的常数； 则称该随机时间序列是平稳的(stationary),而该 随机过程是一平稳随机过程(stationary stochastic process)。

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