计量经济学试卷及答案

《计量经济学》期末考试试卷（A）（课程代码：070403014）

1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。

2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。

3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。

4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型Y?化的变量变换形式为Y=1/Y X=1/X，变换后的模型形式为Y=α+βX。

5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。 1．计量经济模型分为单方程模型和（C）。

A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型

2．经济计量分析的工作程序（B）

A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型

3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。

A.B.C.D.

Ci*

*

*

*

X?X??线性

（消费）

?500?0.8Ii（收入）

（收入）

?0.9PiQdi（商品需求）（商品供给）

?10?0.8Ii（价格）

QsiYi?20?0.75Pi0.6（价格）

Li0.4（产出量）

?0.65Ki（资本）（劳动）

1

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4.回归分析中定义的（B）

A.解释变量和被解释变量都是随机变量

B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量

D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A）。

A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验

6.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。

A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS

7.下面哪一个必定是错误的（C）。

?A. Yi?30?0.2Xi rXY?0.8 ?B. Yi??75?1.5Xi rXY?0.91

?C. Yi?5?2.1Xi rXY?0.78（是不是x前的符号应该和R前面的一致？) ?D. Yi??12?3.5Xi rXY??0.96

?8.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y?356?1.5X，这

说明（D）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 9.在双对数线性模型

lnY??0??1lnX??中，参数?1的含义是（D）。

2

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A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度 C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性

10.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（A）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法C.广义差分法

D.工具变量法12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D)。

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

?13.根据样本资料建立某消费函数如下：Ct?100.50?55.35???1D??0为收入，虚拟变量

城镇家庭农村家庭Dt?0.45xt，其中C为消费，

x，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数

为(A )。

?A.Ct?155.85?0.45xt? B.Ct?100.50?0.45xt

?C.Ct?100.50?55.35xt? D.Ct?100.95?55.35xt14.对于模型yi?b0?b1xi?ui，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C ）。

A.序列的完全相关 B.序列的不完全相关 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性

15.（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量

16.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（B）。

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A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型

17.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（B）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和 C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差

18.如果一个模型中的（B）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A.一个 B.所有 C.二个 D.三个或以上

19.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为（C）。

A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别

20.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（B）。

A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别 D.模型可识别

1．经济计量模型的应用方向是（ABCD）。

A.用于经济预测 B.用于经济政策评价 C.用于结构分析 D.用于检验和发展经济理论 E.仅用于经济预测、经济结构分析

2.下列哪些形式是正确的（BEFH）。

A.

Y??0??1X B.

Y??0??1X??

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????X??????X?????Y??Y0101 C. D. ??? E.Y??0??1X F.E(Y)??0??1X ???? G. Y??0??1X H.Y??0??1X?e

?????I.Y??0??1X?e J.E(Y)??0??1X

3.异方差性的检验方法有(AB)。

A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验

4.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ADF）。

A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究 C.揭示经济变量之间的单项因果关系

D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系 E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系

F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系

5.下列哪些变量属于先决变量（CD）。

A.内生变量 B.随机变量 C.滞后内生变量 D.外生变量

1、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

2、DW 检验中的d 值在0 到4 之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关错 度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错

3、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。错

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4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

错

5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错

6、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。正确 7、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错

8、在异方差性的情况下，若采用Eviews 软件中常用的OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错

9、联立方程组模型根本不能直接用OLS 方法估计参数。 错

10、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。

错误

Ct??0??1Yt??1t1.（10分）对于简单宏观经济模型 It??0??1Yt??2Yt?1??2t ，其中Ct表示居

Yt?Ct?It?Gt民消费总额，It表示投资总额，Yt表示国内生产总值，Gt表示政府消费额； ①指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量；（3分）②用秩条件和阶条件判别该联立方程每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性；（5分）③分别提出可以识别的结构式方程的恰当的估计方法。（2分） 2.（22分）

Dependent Variable: Y

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6

Method: Least Squares Date: 11/27/06 Time: 17:18 Sample: 1978 1998 Included observations: 21

Variable C X

⑤R-squared

⑥Adjusted R-squared ⑦S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood ⑧Durbin-Watson stat

①Coefficient

47.94598 0.842313

②Std. Error

③t-Statistic 4.097183

④Prob. 0.0006 0.0000 1539.000 1343.653 10.06211 10.16158

0.000000

0.004965

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion

23819.85 Schwarz criterion -103.6521 ⑨F-statistic 1.363358 ⑩Prob(F-statistic)

（1）写出上表中①~⑩的中文名称。（10分）

（2）根据上表已有数据计算上表空缺处的数据。（12分） R-squared 0.999340 Adjusted R-squared 0.999306 S.E. of regression 35.40729 F-statistic 28782.75

Std. Error 11.70218 t-Statistic 169.6548

3.（18分）为了分析我国居民家庭电力消耗量(y)与可支配收入(x2)以及居住面积(x1)的关系，收集1985~1997年相关数据，用Eviews作如下统计结果： Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/27/06 Time: 17:33 Sample: 1985 1997

Included observations: 13

CoefficienVariable t

t-Statistic

Prob.

7

Std. Error

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C X1 X2 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

-125.3530 8.362488 -14.98992 2.808595 1.605994 1.748820 0.440850 0.061316 7.189749

0.990916 Mean dependent var 0.989100 S.D. dependent var 2.846668 Akaike info criterion 81.03519 Schwarz criterion -30.34077 F-statistic

1.338435 Prob(F-statistic) 0.0000 0.1109 0.0000 53.34615 27.26563 5.129350 5.259723 545.4382 0.000000

Y,x1,x2之间的相关系数矩阵如下：

Y X1 X2

Y 1.000000 0.971576 0.994051

X1 0.971576 1.000000 0.963124

X2 0.994051 0.963124 1.000000

怀特异方差检验结果如下： White Heteroskedasticity Test:

F-statistic Obs*R-squared

1.564589 Probability 5.706031 Probability

0.273095 0.222204

并且已知dl=0.95 ，du=1.54，显著性水平α=0.05。试回答以下问题： (1) 试写出回归模型表达式（1分）试对回归模型作经济检验（4分）

(2) 试对回归模型作拟合优度检验（1分）试对回归方程的总体显著性进行检验（1分） (3) 试对回归系数的显著性进行检验（3分）此模型是否存在异方差性，为什么？（2分）

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(4) 此模型是否存在序列相关性，为什么？（3分）此模型是否存在多重共显性，为什么？

（3分）

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