2024年下半年浙江省期货从业资格：期货套利的基本策略考试试卷

2015年下半年浙江省期货从业资格：期货套利的基本策略

考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、我国期货交易所作为市场主体之一其性质是（）。 A．非盈利企业法人 B．非盈利民间团体 C．官方机构

D．按其章程实行自律性管理的法人组织 2、反向市场牛市套利的市场特征有__。 A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小

3、未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的__来规避风险。 A．买进套利 B．买入套期保值 C．卖出套利

D．卖出套期保值

4、在期货市场中，金融期货通常采用的交割方式包括__。 A．实物交割 B．现金交割 C．期转现 D．现转期

5、严格落实《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》的各项工作要求时，各机关必须遵循__的原则。 A．统一领导 B．各司其职 C．各负其责 D．加强协作

6、客户开立账户，应当出具（）等证件。 A．中国公民身份证明 B．中国法人资格合法证件 C．中国某大学的学生身份证明

D．中国其他经济组织资格的合法证件

7、设立期货公司，应当经（）批准，并在公司登记机关登记注册。 A．期货交易所 B．中国证监会

C．中国期货业协会

D．国务院期货监督管理机构

8、芝加哥期货交易所(CBOT)，成立于__年。 A．1845 B．1848 C．1853 D．1855

9、关于我国期货交易所对风险准备金制度的具体规定，以下表述正确的有__。 A．交易所应当按照手续费收入30%的比例提取风险准备金 B．风险准备金必须单独核算，专户存储

C．风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行

D．当风险准备金余额达到交易所注册资本10倍时，经中国证监会批准后可不再提取

10、帮助商品基金经理挑选商品交易顾问是__的主要职责之一。 A．期货佣金商 B．交易经理 C．托管者

D．基金投资者

11、7月份大豆现货价格为5050元/吨，某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作，以5 080元/吨的价格卖出9月份大豆期货合约。8月份，有一经销商愿意购买大豆现货，双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的9月份大豆期货合约价格为基准期货价格。若最终经销商选定以9月5日期货合约价格5 010元/吨作为基准价，则下列说法正确的有__。

A．此基差交易为买方叫价交易

B．该生产商在现货市场上每吨亏损50元 C．该生产商净盈利20元/吨 D．此交易对经销商明显不利

12、K线图的四个价格中，__最为重要。 A．收盘价 B．开盘价 C．最高价 D．最低价

13、某期货公司注册资本5000万元，董事长张某在期货公司里面工作10余年，总经理李某曾经在证券公司里面任职达6年之久，副总经理孙某在期货公司里从事期货业务已满5年，张某、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2010年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格，但未被批准，其原因可能是__。

A．该期货公司董事长、总经理和副总经理中只有一人具有期货从业资格，不符合法律规定

B．该期货公司注册资本不符合法律规定

C．该期货公司董事长、总经理和副总经理期货或者证券从业时间不符合规定

D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 14、影响商品需求量的因素有（）。 A．商品的价格 B．消费者的收入 C．消费者的偏好 D．消费者的预期

15、下列选项中属于期货从业人员的是__。 A．期货公司的打字员

B．期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员 C．为期货公司提供中间介绍业务的机构中的管理人员和专业人员

D．期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员

16、申请总经理、副总经理的任职资格，应当担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于（）年，或者具有相当职位管理工作经历。 A．2 B．3 C．5 D．10

17、（）是公司制期货交易所的法定代表人。 A．总经理 B．董事长 C．理事长 D．监事长

18、题干: 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是__。 A．管理费 B．CTA费用 C．经纪佣金

D．承销费用和营销费用

19、芝加哥期货交易所大豆期货期权合约报价14.3，14.3表示的是__美分/蒲式耳。

A．14.125 B．14.25 C．14.375 D．14.75

20、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存__年。 A．20 B．15 C．10 D．5 21、期货交易所允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的，应当责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得以下的罚款。 A：1倍以上3倍以下 B：1倍以上5倍以下 C：3倍以上5倍以下 D：3倍以上10倍以下

22、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为16500元/吨，买入价格为16510元/吨，前一成交价为16490元/吨，那么该合约的撮合成交价应为__元/吨。 A．16505 B．16490 C．16500 D．16510

23、《期货交易管理条例》自起施行。 A：2007年4月15日 B：2007年6月2日 C：2006年4月15日 D：2007年6月2日

24、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的犯罪对象有__。 A．会计凭证 B．会计账簿

C．财务会计报告

D．国家对公司、企业的财会管理制度

25、某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元，合500美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道·琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道·琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道·琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（）美元。（忽略佣金成本） A．80 B．300 C．500 D．800

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、当交易所经纪会员头寸达到交易所报告界限时，应向交易所提交__材料。 A．填写完整的“经纪会员大户报告表” B．资金来源说明

C．其持仓量前10名投资者的名称、交易编码、持仓量、开户资料及当日结算单据

D．交易所要求提供的其他材料

2、期货公司申请金融期货结算业务资格，结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任2年以上经历． A：期货公司交易部门 B：期货公司结算部门 C：风险管理部门

D：期货公司岗位负责人

3、期货期权合约中可变的合约要素是__。 A．执行价格 B．权利金 C．到期时间 D．期权的价格

4、（）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。 A．中国银监会 B．中国证监会 C．期货交易所 D．期货业协会

5、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。 A．票据 B．存单 C．资信证明 D．信用证

6、期货交易所除履行《期货交易管理条例》规定的职能外，还应履行《期货交易所管理办法》规定的下列职能． A：发布市场信息

B：制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

C：监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务 D：查处违规行为

7、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有__。

A．每日价格最大波动限制规定期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得超过规定的涨跌幅度

B．本周每日涨跌停板一般以合约上一交易周的平均结算价为基准确定 C．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小 D．超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交 8、现代意义上的期货交易产生地是__。 A．美国芝加哥 B．英国伦敦 C．法国巴黎 D．日本东京

9、期货公司办理（），国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起2个月内作出批准或者不批准的决定。 A．变更注册资本

B．合并、分立、停业、解散或者破产 C．变更公司形式

D．设立、收购、参股或者终止境外期货类经营机构 10、下列关于期货交易特征的描述中，不正确的是__。 A．期货交易必须在期货交易所内进行

B．由于期货合约的标准化，交易双方不需要对交易的具体条款进行协商 C．期货交易所实行会员制，只有会员才能进场交易

D．杠杆机制使期货交易具有高风险高收益的特点，并且保证金比率越高，这种特点就越明显

11、编造并传播证券交易、期货交易虚假信息罪，是指编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场，造成严重后果的行为。下列可能构成该罪的主体是（）。

A．期货监督管理部门工作人员 B．期货投资者 C．科技工作者 D．期货经纪公司

12、持仓费是指为拥有或保留商品、资产等支付的__等费用总和。 A．交易手续费 B．保险费 C．利息 D．仓储费

13、证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行如下职责（）。 A．对客户的开户资料和身份真实性等进行审查 B．向客户充分揭示期货交易风险 C．告知期货保证金安全存管要求

D．解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系 14、趋势交易者常用的工具有 A：趋势通道

B：支撑位和压力位 C：移动平均线 D：价格形态 15、从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其__。 A．停业整顿 B．罚款

C．吊销期货业务许可证 D．警告

16、下面属于黄金的价格影响因素的是 A：供应 B：消费 C：经济因素 D：政治因素

17、近20年来，金融期货发展的特点表现在__。 A．交易量大大超过商品期货

B．目前在国际期货市场上，金融期货已占据了主导地位 C．外汇期货、利率期货和股指期货是金融期货的三大类别 D．在全球期货中，金融期货仅次于农产品期货 18、申请设立期货公司，应当具备的条件有（）。 A．注册资本最低限额为人民币3000万元

B．董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C．有符合法律、行政法规规定的公司章程

D．主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近5年无重大违法违规记录

19、期货交易的结算层次为。

A：由结算机构对结算会员进行结算 B：结算会员与非结算会员之间的结算

C：非结算会员对客户的结算

D：由会员根据结算结果对其所代理的客户进行结算 20、下列关于风险准备金制度的说法，正确的有__。

A．风险准备金制度是指期货交易所从收取的期货保证金中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度

B．风险准备金的收取目的是为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因不可预见风险带来的损失

C．期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储

D．期货交易所可以根据业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模

21、需求定律说明____

A：药品的价格上涨会使药品的质量提高 B：计算机价格下降导致销售量增加 C：丝绸价格提高，游览公园的人数增加 D：汽油的价格提高，小汽车的销售量减少

22、期货经纪公司为客户开设账户的基本程序包括__。 A．风险揭示 B．签署合同 C．缴纳保证金 D．下单交易

23、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。 A．周报表 B．月报表 C．季度报表 D．年报表 24、按照是否针对特定环境或投资者而进行个性化的设计，期货投资分析报告可以分为____

A：定期报告和不定期报告

B：分析报告、投资方案和策略报告 C：短期、中期和长期投资报告 D：评论性报告和深度研究报告

25、期货价格的技术分析以______基本假设为前提。 A．包容假设 B．惯性假设 C．盈利假设 D．重复假设

百度搜索“70edu”或“70教育网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，70教育网，提供经典综合文库2024年下半年浙江省期货从业资格：期货套利的基本策略考试试卷在线全文阅读。