计量经济学(第3版)习题数据(7)

《计量经济学》(第3版)习题数据

1981 1175.79 629.89 1999 11444.08 10682.58 1982 1212.33 700.02 2000 13395.23 12581.51 1983 1366.95 775.59 2001 16386.04 15301.38 1984 1642.86 947.35 2002 18903.64 17636.45 1985 2004.82 2040.79 2003 21715.25 20017.31 1986 2122.01 2090.73 2004 26396.47 24165.68 1987 2199.35 2140.36 2005 1988 2357.24 2390.47 2006 1989 2664.9 31649.29 28778.54 38760.2 34804.35 2727.4 2007 51321.78 45621.97 61330.35 54223.79 68518.3 59521.59 83101.51 73210.79 1990 2937.1 2821.86 2008 1991 3149.48 2990.17 2009 1992 3483.37 3296.91 2010 1993 4348.95 4255.3 2111 103874.43 89738.39 1994 5218.1 1995 6242.2 5126.9 2012 117253.52 100614.28 6038 ①请用样本相关图及单位根方法，判断y、x以及lny、lnx平稳性； ②检验y与x以及lny与lnx的单整性。提出哪一组变量是同阶单整的；

③对同阶单整的变量进行协整检验，如果是协整的，则建立相应的协整模型和误差修正模型。

（18）表5列出了天津人均年生活费收入与人均食品消费相关数据。其中，人均食品年支出额y与人均年生活费收入x已按职工生活费价格指数换算为1950年不变价格数据。试建立人均食品年支出额y与人均年生活费收入x的误差修正模型。

表5 天津人均年生活费收入与人均食品消费相关数据（单位：元）

人均食物 人均年生活 人均食物 人均年生活费 年份 年份 年支出y 费收入x 年支出y 收入x 1950 92.3 1951 85.5 1952 90.3 1953 94.2 1954 95.6 1955 104.3 1956 97.3 1957 106.4 1958 107.7 1959 113.3 1960 110.3 1961 107.5 1962 99.6 1963 94.0

151.2 144.6 156.8 158.3 159.7 166.0 162.1 174.0 176.5 185.0 189.2 166.0 162.1 164.9 1971 151.2 1972 163.2 1973 165.0 1974 170.5 1975 170.2 1976 177.4 1977 181.6 1978 200.4 1979 219.6 1980 260.8 1981 271.1 1982 290.3 1983 318.5 1984 365.4 32

274.1 286.7 288.0 293.5 301.9 313.8 330.1 361.4 398.8 491.8 501.0 529.2 552.7 671.2 《计量经济学》(第3版)习题数据

1964 101.3 1965 108.7 1966 103.2 1967 108.8 1968 110.1 1969 103.8 1970 113.5 177.4 184.8 185.7 185.6 187.3 192.9 205.2 1985 418.9 1986 517.6 1987 577.9 1988 665.8 1989 756.2 1990 833.8 811.8 988.4 1094.6 1231.8 1374.6 1522.2 （19）表6给出了中国1978-2012年按当年价格计算的GDP与居民消费CS数据。

表6 中国1978-2012年GDP与居民消费支出 （单位：亿元）

年份 GDP CS 年份 GDP CS 1978 3605.60 1759.10 1996 74163.60 33955.90 1979 4092.60 2011.50 1997 81658.50 36921.50 1980 4592.90 2331.20 1998 86531.60 39229.30 1981 5008.80 2627.90 1999 91125.00 41920.40 1982 5590.00 2902.90 2000 98749.00 45854.60 1983 6216.20 3231.10 2001 109027.99 49435.86 1984 7362.70 3742.00 2002 120475.62 53056.57 1985 9076.70 4687.40 2003 136613.43 57649.81 1986 10508.50 5302.10 2004 160956.59 65218.48 1987 12277.40 6126.10 2005 187423.42 72958.71 1988 15388.60 7868.10 2006 222712.53 82575.45 1989 17311.30 8812.60 2007 266599.17 96332.50 1990 19347.80 9450.90 2008 315974.57 111670.40 1991 22577.40 10730.60 2009 348775.07 123584.62 1992 27565.20 13000.10 2010 402816.47 140758.65 1993 36938.10 16412.10 2111 472619.17 168956.63 1994 50217.40 21844.20 2012 529238.43 190423.77 1995 63216.90 28369.70 ①利用表6数据，作出时间序列lnGDP与lnCS的样本相关图，并通过图形判断两时间序列的平稳性；

②如果不进行进一步的检验，直接估计以下简单的回归模型，你是否认为此回归是虚假回归：

lnCSt?b0?b1lnGDPt?ut

③检验lnGDP与lnCS的单整性； ④检验lnGDP与lnCS的协整性；

⑤如果lnGDP与lnCS是协整的，请估计lnCS关于lnGDP的误差修正模型。 （20）序列Y1、Y2和Y3分别表示我国1952年至1988年工业部门、交通运输部门和商

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《计量经济学》(第3版)习题数据

业部门的产出指数序列，见表7。

①各变量取对数后建立VAR模型；

②对我国1952年至1988年工业部门产出指数序列和交通运输部门的产出指数序列做格兰杰因果关系检验；

表7 我国三部门产出指数序列

年份 Y1 Y2 Y3 年份 Y1 979.0 Y2 370.8 389.3 412.5 394.0 444.9 426.4 491.3 546.9 560.8 584.0 607.2 681.3 755.5 852.8 Y3 201.2 208.0 234.5 220.6 220.6 214.8 242.0 296.4 316.8 318.8 379.4 397.5 449.1 499.5 1952 100.0 100.0 100.0 1971 1953 133.6 120.0 133.0 1972 1043.2 1954 159.1 136.0 136.4 1973 1134.3 1955 169.1 140.0 137.5 1974 1128.9 1956 219.1 164.0 146.6 1975 1297.3 1957 244.5 176.0 146.6 1976 1249.2 1958 383.5 270.8 155.9 1977 1434.0 1959 501.5 256.5 170.3 1978 1679.2 1960 542.4 383.6 164.1 1979 1814.7 1961 315.9 221.1 130.1 1980 2012.7 1962 267.4 171.5 117.7 1981 2046.8 1963 300.7 176.0 120.8 1982 2170.1 1964 374.9 198.6 123.9 1982 2383.7 1965 477.7 261.7 128.0 1984 2738.8 1966 598.5 297.8 155.9 1985 3275.2 1024.3 593.7 1967 504.3 239.2 164.1 1986 3590.6 1140.2 636.3 1968 458.6 225.6 151.8 1987 4058.8 1269.9 715.0 1969 622.3 284.3 179.6 1988 4765.0 1413.6 760.8 1970 863.0 343.0 199.2 ③各变量取对数后，对三个部门产出指数序列进行协整检验。

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《计量经济学》(第3版)习题数据

第10章 联立方程模型

习 题

3．简答题、分析与计算题

（17）设我国的价格、消费、工资模型设定为

Wt?a0?a1It?u1t CPt?b0?b1It?b2Wt?u2t

Pt??0??1It??2Wt??3Cpt?u3t

其中：I=固定资产投资(亿元)；W=国营企业职工年平均工资(元)；CP=居民消费水平指数(％)；P=价格指数(％)。C、P均以上年为100％。样本观察值如表2所示。

表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 544.94 523.94 548.30 668.72 699.36 745.90 667.51 945.31 951.96 1185.18 1680.51 1978.50 613 605 602 644 705 803 812 831 865 1034 1213 1414 101.9 101.8 100.9 105.1 106.7 109.5 106.8 105.4 107.1 111.4 113.2 104.9 100.2 100.3 102.0 100.7 102.0 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 要求：

①用递归模型参数估计法求出该模型的估计式；②用普通最小二乘法逐一估计每个方程；③比较以上两种做法的结果。

（18）表3是我国1978-2012年国内生产总值(GDP)、货币供给量(M2)、政府支出(GOV)和国内投资总额(INV)的统计资料，试用表3中数据建立我国的收入——货币供给模型：

GDPt?a0?a1M2t?a2INVt?a3GOVt?u1t

M2t?b0?b1GDPt?b2M2t?1?u2t

①判别模型的识别性；

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《计量经济学》(第3版)习题数据

②分别使用OLS、TSLS和3SLS方法估计模型，并比较三种方法的结果。

表3 我国1978-2012年部分宏观经济数据(单位：亿元) 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 GDP 3605.60 4092.60 4592.90 5008.80 5590.00 6216.20 7362.70 9076.70 CONS 1759.10 2011.50 2331.20 2627.90 2902.90 3231.10 GOV 480.00 622.20 676.70 733.60 811.90 895.30 INV 1377.90 1478.90 1599.70 1630.20 1784.20 2039.00 2515.10 3457.50 3941.90 4462.00 M2 P 1159.1 101.33 1458.1 104.96 1842.9 108.95 2234.5 111.44 2589.8 111.16 3075.0 112.27 4146.3 117.82 5198.9 129.84 6720.9 136.01 8330.9 143.02 3742.00 1104.30 4687.40 1298.90 5302.10 1519.70 6126.10 1678.50 7868.10 1971.40 8812.60 2351.60 9450.90 2639.60 1986 10508.50 1987 12277.40 1988 15388.60 1989 17311.30 1990 19347.80 5700.20 10099.8 160.30 6332.70 11949.6 173.94 6747.00 15293.4 184.10 7868.00 19349.9 196.71 1991 22577.40 10730.60 3361.30 1992 27565.20 13000.10 4203.20 10086.30 25402.2 212.92 1993 36938.10 16412.10 5487.80 15717.70 34879.8 245.11 1994 50217.40 21844.20 7398.00 20341.10 46923.5 295.63 1995 63216.90 28369.70 8378.50 25470.10 60750.5 336.25 1996 74163.60 33955.90 9963.60 28784.90 76094.9 357.91 1997 81658.50 36921.50 11219.10 29968.00 90995.3 363.31 1998 86531.60 39229.30 12358.90 31314.20 104498.5 360.19 1999 91125.00 41920.40 13716.50 32951.50 119897.9 355.65 2000 98749.00 45854.60 15661.40 34842.80 134610.3 362.97 2001 109027.99 49435.86 17498.03 39769.40 158301.9 370.41 2002 120475.62 53056.57 18759.95 45565.00 185007.0 372.56 2003 136613.43 57649.81 20035.70 55963.00 221222.8 382.29 2004 160956.59 65218.48 22334.12 69168.41 254107.0 408.70 2005 187423.42 72958.71 26398.83 77856.82 298755.7 424.23 2006 222712.53 82575.45 30528.40 92954.08 345603.6 439.68 2007 266599.17 96332.50 35900.37 110943.25 403442.2 462.63 2008 315974.57 111670.40 41752.09 138325.30 475166.6 495.06 2009 348775.07 123584.62 45690.18 164463.22 606225.0 500.41 2010 402816.47 140758.65 53356.31 193603.91 725851.8 523.48 2111 472619.17 168956.63 63154.92 228344.28 851590.9 561.94 2012 529238.43 190423.77 71409.05 252773.24 974159.5 584.27 （19）下列为一完备的联立方程模型：

GDPt?a0?a1M2t?a2CONSt?a3INVt?u1t

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