计量经济学(第3版)习题数据(8)

《计量经济学》(第3版)习题数据

M2t?b0?b1GDPt?b2Pt?u2t

其中，GDP为国内生产总值、M2为货币供给量、P为价格总指数（即GDP平减指数，1977=100），CONS、INV依次为居民消费与国内投资总额。

①指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量；

②写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； ③用结构式条件确定模型的识别状态；

④指出ILS、IV、TSLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计；

⑤根据表3所示的1978-2012年中国宏观经济数据，估计上述联立方程模型。要求恰好识别的方程按ILS、TSLS和3SLS法估计，并就三种估计方法的结果进行比较。

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《计量经济学》(第3版)习题数据

第11章 面板数据模型

习 题

3．简答题、分析与计算题

（6）表1列出了美国、加拿大、英国在1980-1999年的失业率Y及对制造业的补助X的相关资料。考虑如下模型：

Yit?b0?b1Xit?uit

①根据上述回归模型分别估计这三个国家Y关于X的回归方程；

②将这三个国家的数据合并成一个大样本，按上述模型估计一个总的回归方程； ③估计变截距固定影响模型；

④分析上述三类回归方程的估计结果，判断哪类模型更好一些。

表1 美国、加拿大、英国失业率及对制造业补助资料（单位：美元/小时）

美 国 加拿大 英 国 年份 补助X 失业率Y(%) 补助X 失业率Y(%) 补助X 失业率Y(%) 1980 55.6 1981 61.1 1982 67.0 1983 68.8 1984 71.2 1985 75.1 1986 78.5 1987 80.7 1988 64.0 1989 86.6 1990 90.8 1991 95.6 1992 100.0 1993 102.7 1994 105.6 1995 107.9 1996 109.3 1997 111.4 1998 117.3 1999 123.2

7.1 7.6 9.7 9.6 7.5 7.2 7.0 6.2 5.5 5.3 5.6 6.8 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.9 49.0 54.1 59.6 63.9 64.3 63.5 63.3 68.0 76.0 84.1 91.5 100.1 100.0 95.5 91.7 93.3 93.1 94.4 90.6 91.9 38

7.2 7.3 10.6 11.5 10.9 10.2 9.2 8.4 7.3 7.0 7.7 9.8 10.6 10.7 9.4 8.5 8.7 8.2 7.5 5.7 43.7 44.1 42.2 39.0 37.2 39.0 47.8 60.2 68.3 67.7 81.7 90.5 100.0 88.7 92.3 95.9 95.6 103.3 109.8 112.2 7.0 10.5 11.3 11.8 11.7 11.2 11.2 10.3 8.6 7.2 6.9 8.8 10.1 10.5 9.7 8.7 8.2 7.0 6.3 6.1 《计量经济学》(第3版)习题数据

（7）继续题（6），请用普通最小二乘法（OLS）与广义最小二乘法（GLS）估计固定影响变系数模型，并对两种估计方法所得估计结果进行比较。

（8）表2列出美国通用电器（GE）、通用汽车（GM）、美国钢铁（US）、西屋（WEST）四家大型公司每年的总投资Y，股价总市值X1及固定资产净值X2的相关数据资料。显然，投资依赖于股价市值及固定资产净值：

Yit?b0?b1X1it?b2X2it?uit

①根据上述回归模型分别估计这四个公司Y关于X1与X2的回归方程；

②将这这四个公司的数据合并成一个大样本，按上述模型估计一个总的回归方程； ③估计变截距固定影响模型；

④分析上述三类回归方程的估计结果，判断哪类模型更好一些。

表2 美国GE、GM、US、WEST四家公司统计数据

年份 GE Y X1 X2 Y GM X1 X2 Y US X1 X2 Y WEST X1 X2 1935 33.1 1170.6 97.8 317.6 3078.5 2.8 209.9 1362.4 53.8 12.93 191.5 1.8 1936 45.0 2015.8 104.4 391.8 4661.7 52.6 355.3 1807.1 50.5 25.90 516.0 0.8 1937 77.2 2803.3 118.0 410.6 5387.1 156.9 469.9 2673.3 118.1 35.05 729.0 7.4 1938 44.6 2039.7 156.2 257.7 2792.2 209.2 262.3 1801.9 260.2 22.89 560.4 18.1 1939 48.1 2256.2 172.6 330.8 4313.2 203.4 230.4 1957.3 312.7 18.84 519.9 23.5 1940 74.4 2132.2 186.6 461.2 4643.9 207.2 361.6 2202.9 254.2 28.57 628.5 26.5 1941 113.0 1834.1 220.9 512.0 4551.2 255.2 472.8 2380.5 261.4 48.51 537.1 36.2 1942 91.9 1588.0 287.8 448.0 3244.1 303.7 445.6 2168.6 298.7 43.34 561.2 60.8 1943 61.3 1749.4 319.9 499.6 4053.7 264.1 361.6 1985.1 301.8 37.02 617.2 84.4 1944 56.8 1687.2 321.3 547.5 4379.3 201.6 288.2 1813.9 279.1 37.81 626.7 91.2 1945 93.6 2007.7 319.6 561.2 4840.9 265.0 258.7 1850.2 213.8 39.27 737.2 92.4 1946 159.9 2208.3 346.0 688.1 4900.0 402.2 420.3 2067.7 232.6 53.46 760.5 86.0 1947 147.2 1656.7 456.4 568.9 3526.5 761.5 420.5 1796.7 264.8 55.56 581.4 111.1 1948 146.3 1604.4 543.4 529.2 3245.7 922.4 494.5 1625.8 306.9 49.56 662.3 130.6 1949 98.3 1431.8 618.3 555.1 3700.2 1020.1 405.1 1667.0 351.1 32.04 583.8 141.8 1950 93.5 1610.5 647.4 642.9 3755.6 1099.0 418.8 1677.4 357.8 32.24 635.2 136.7 1951 135.2 1819.4 671.3 755.9 4833.0 1207.7 588.2 2289.5 341.1 54.38 732.8 129.7 1952 157.3 2079.7 726.1 891.2 4924.9 1430.5 645.2 2159.4 444.2 71.78 864.1 145.5 1953 179.5 2371.6 800.3 1304.4 6241.7 1777.3 641.0 2031.3 623.6 90.08 1193.5 174.8 1954 189.6 2759.9 888.9 1486.7 5593.6 2226.3 459.3 2115.5 669.7 68.60 1188.9 213.5 （9）继续题（8），请用普通最小二乘法（OLS）与广义最小二乘法（GLS）估计固定影响变系数模型，并对两种估计方法所得估计结果进行比较。

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